一、股票的股價標(biāo)準(zhǔn)差怎么算？

用excel計(jì)算股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差方法如下：　　在A2:B5之間　　則有兩種方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:　　返回給定表達(dá)式中所有值的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP:　　返回給定表達(dá)式中所有值的填充統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差。

二、急急急！求大神計(jì)算，求兩只股票的標(biāo)準(zhǔn)差？

單個股票收益率的方差=beta^2*市場收益率的方差+股票特定風(fēng)險的方差 A股票的標(biāo)準(zhǔn)差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的標(biāo)準(zhǔn)差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124。

三、單一投資標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式？

標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險。關(guān)于三種證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的簡易算法：根據(jù)代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，將A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為A，2，將B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為B，3，將C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為C，第二步將A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X將A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y將B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險越小。投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式為 σP=W1σ1+W2σ2各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險，但又不能完全消除風(fēng)險。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險，還取決于各個證券之間的關(guān)系。

四、股票的標(biāo)準(zhǔn)差是什么？

一般而言，標(biāo)準(zhǔn)差愈大，表示股票凈值的漲跌越劇烈，當(dāng)然其潛在風(fēng)險與潛在收益程度也較大。股票的每月收益波動越大，那么它的標(biāo)準(zhǔn)差也越大。標(biāo)準(zhǔn)差主要是根據(jù)股票凈值于一段時間內(nèi)波動的情況計(jì)算而來的。股票的收益率標(biāo)準(zhǔn)差”是指過去一段時期內(nèi)，股票每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票投資中的標(biāo)準(zhǔn)差，指的就是其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，是投資時判斷風(fēng)險的一個參考數(shù)據(jù)。

五、股票的標(biāo)準(zhǔn)差與股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系是什么？

基金的每月收益波動越大，那么它的標(biāo)準(zhǔn)差也越大?！　」善钡氖找媛蕵?biāo)準(zhǔn)差”是指過去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。一般而言，標(biāo)準(zhǔn)差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風(fēng)險程度也較大。股票的標(biāo)準(zhǔn)差，指的就是其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差　　股票的標(biāo)準(zhǔn)差主要是根據(jù)基金凈值于一段時間內(nèi)波動的情況計(jì)算而來的。