一、我國(guó)的股指期貨的交易制度詳細(xì)介紹

股指期貨合約的設(shè)計(jì)從契約規(guī)格、保證金設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等方面進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，保證市場(chǎng)的公平性、安全性、有效性和流動(dòng)性。
　 標(biāo)的物選擇。
建議以滬深300指數(shù)為基礎(chǔ)，編制更為完善的統(tǒng)一指數(shù)作為股指期貨的標(biāo)的物。
　 合約面值。
可參照香港指數(shù)期貨的面值標(biāo)準(zhǔn)，每手定為1000元人民幣。
　 合約交割月份。
國(guó)際上通行的指數(shù)期貨合約交割月份為3、6、9、12月。
我國(guó)亦可參照三個(gè)月一期的合約設(shè)計(jì)方式。
　 保證金水平。
按國(guó)際慣例，保證金的設(shè)定一般應(yīng)以涵蓋一日內(nèi)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的95%來(lái)計(jì)算。
我國(guó)股票交易已設(shè)漲跌停板制度，實(shí)際上已對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制作了一定保證，保證金比率可設(shè)定為8%左右，在防范風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)增強(qiáng)市場(chǎng)的吸引力。
　 交割制度。
采用國(guó)際慣例，按最后交易日的加權(quán)平均指數(shù)，現(xiàn)金交割。
　 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)的控制人們常將金融衍生工具比作雙刃劍，股指期貨交易也具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征。
交易主體需建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施，尤其防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，保證公平有序。

二、股指期貨的交易規(guī)則是什么？

以股票指數(shù)為基礎(chǔ)交易物的期貨合同稱為股票指數(shù)期貨。
由于它的標(biāo)的物的獨(dú)特性質(zhì)，決定了其獨(dú)特的交易規(guī)則:　　1、交易單位　　在股指期貨交易中，合約的交易單位系以一定的貨幣金額與標(biāo)的指數(shù)的乘積來(lái)表示。
在這進(jìn)而，這一定的貨幣金額是由合約所固定的。
因此，期貨市場(chǎng)只以各該合約的標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)來(lái)報(bào)出它的價(jià)格。
例如，在CBOT上市的主要市場(chǎng)指數(shù)期貨合約規(guī)定，交易單位為250美元與主要市場(chǎng)指數(shù)的乘積。
因而若期貨市場(chǎng)報(bào)出主要市場(chǎng)指數(shù)為410點(diǎn)，則表示一張合約的價(jià)值為102500美元。
而若主要市場(chǎng)指數(shù)上漲了20點(diǎn)，則表示一張合約的價(jià)值增加了5000美元。
　　2、最小變動(dòng)價(jià)位　　股票指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位(即一個(gè)刻度)通常也以一定的指數(shù)點(diǎn)來(lái)表示。
如S&P500指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是0.05個(gè)指數(shù)點(diǎn)。
由于每個(gè)指數(shù)點(diǎn)的價(jià)值為500美元，因此，就每個(gè)合約而言，其最小變動(dòng)價(jià)位是25美元，它表示交易中價(jià)格每變動(dòng)一次的最低金額為每合約25美元。
　　3、每日價(jià)格波動(dòng)限制　　自1987年10月股災(zāi)以后，絕大多數(shù)交易所均對(duì)其上市的股票指數(shù)期貨合約規(guī)定了每日價(jià)格波動(dòng)限制，但各交易所的規(guī)定不同。
這種不同既在限制的幅度上，也表現(xiàn)在限制的方式上。
同時(shí)，各忽還經(jīng)常根據(jù)具體情況對(duì)每日價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行限制。
　　4、結(jié)算方式　　以現(xiàn)金結(jié)算是股票指數(shù)期貨交易不同與其它期貨交易的一個(gè)重大特色。
在現(xiàn)金結(jié)算方式下，每一個(gè)未平倉(cāng)合約將于到期日得到自動(dòng)的沖銷。
也就是說(shuō)，交易者比較成交及結(jié)算時(shí)合約價(jià)值的大小，來(lái)計(jì)算盈虧，進(jìn)行現(xiàn)金交割　　做這行，新手一定要學(xué)會(huì)分析走勢(shì)。
這個(gè)投資無(wú)非買賣，什么都不懂的人，買對(duì)的概率是50%，投資不是賭博，抱著賭博的心里，前面賺再 多最后也會(huì)虧下去，所以投資是一個(gè)長(zhǎng)期的理財(cái)過(guò)程，我們能做的就是盡量提高對(duì)的概率，讓利潤(rùn)最大 化。
那么這里就涉及到對(duì)行情準(zhǔn)確的判斷和把握的。
　　大盤里面的指標(biāo)震蕩是有很多，很多人問(wèn)我什么指標(biāo)最有用，其實(shí)每個(gè)指標(biāo)都有用，能被發(fā)明出來(lái)并且 被廣為流傳，都是一些很經(jīng)典的指標(biāo)，那么重點(diǎn)就在于什么指標(biāo)適合你。
這里說(shuō)一下個(gè)人的看盤習(xí)慣（ 個(gè)人的準(zhǔn)確率在70%--75%，不相信的可以迦我?????????????????對(duì)質(zhì)）。
　　首先說(shuō)一下主圖指標(biāo)，個(gè)人的習(xí)慣是看布林帶，布林帶有三根線，上軌，下軌和中軌。
通過(guò)三根線構(gòu)成 了上行通道，下行通道和震蕩行情。
其次附圖指標(biāo)筆者習(xí)慣看MACD，通過(guò)macd的金叉和死叉以及0軸附 近的放量情況來(lái)判斷漲跌動(dòng)能。
再有就是話一些形態(tài)來(lái)幫助分析，比如頭肩底，頭肩頂，M形態(tài)，W形態(tài) 等。
另外個(gè)人建議指標(biāo)不要看的太多，多了會(huì)相互矛盾。
純手打，希望對(duì)你有幫助，望采納。
謝謝

三、股指期貨 交易規(guī)則

在股指期貨的交易板塊按大盤指數(shù)的漲跌去埋多單或空單，多單埋后，指數(shù)漲，則盈利，反之虧損，同理，空單埋單后，指數(shù)跌，則盈利，指數(shù)漲則虧損，實(shí)行T十O交易規(guī)則

四、股指期貨的交易規(guī)則有哪些

交易規(guī)則：1、交易時(shí)間根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，交易時(shí)間為“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，最后交易日時(shí)間“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。
東證期貨高級(jí)顧問(wèn)方世圣表示，美國(guó)的期指市場(chǎng)是24小時(shí)交易，臺(tái)灣地區(qū)則是早晚各增15分鐘。
2、漲跌停板根據(jù)《滬深300股指期貨合約》中規(guī)定，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±7%。
3、保證金為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，此次業(yè)務(wù)規(guī)則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)由10%提高至12%。
同時(shí)，為保證單邊市下交易所調(diào)整保證金水平的針對(duì)性，修訂了單邊市下對(duì)交易所調(diào)整保證金的限制性規(guī)定。
業(yè)內(nèi)人士同時(shí)表示，12%并非投資者最終的保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)商品期貨市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，期貨公司將在此基礎(chǔ)上加征2到5個(gè)百分點(diǎn)。
以滬深300指數(shù)的點(diǎn)位計(jì)算，買賣單個(gè)合約至少需要15萬(wàn)-20萬(wàn)左右資金。
擴(kuò)展資料股指期貨交易中注意事項(xiàng)：(一)開(kāi)完倉(cāng)后沒(méi)做交易，持倉(cāng)的成本價(jià)每天在變很多股票投資者第一次做期貨交易時(shí)經(jīng)常搞不明白這個(gè)問(wèn)題。
買入股票后，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。
但期貨不同，是保證金交易，每天都要結(jié)算盈虧，賬面贏利可以提走，但賬面虧損就要補(bǔ)保證金。
計(jì)算盈虧的依據(jù)是每天的結(jié)算價(jià)，因此，結(jié)算完盈虧后剩余頭寸的成本價(jià)就變成當(dāng)天的結(jié)算價(jià)了。
(二)交易時(shí)間與股票市場(chǎng)不同滬深300指數(shù)期貨9:15開(kāi)盤，比股票市場(chǎng)早15分鐘。
9:10-9:15為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
下午收盤為15?:15,比股票市場(chǎng)晚15分鐘。
最后交易日下午收盤時(shí)，到期月份合約收盤與股票市場(chǎng)收盤時(shí)間一致，其他月份合約仍然在15:15收盤。
(三)避免贏利鎖倉(cāng)與虧損鎖倉(cāng)贏利鎖倉(cāng)是買賣后有一定幅度的浮動(dòng)贏利，不平倉(cāng)的同時(shí)反向開(kāi)立新倉(cāng)。
虧損鎖倉(cāng)是買賣之后有了浮動(dòng)虧損，不想把浮動(dòng)虧損變成實(shí)際虧損，便在繼續(xù)持有原來(lái)虧損頭寸的同時(shí)，反向開(kāi)立新倉(cāng)，企圖鎖定風(fēng)險(xiǎn)。
參考資料：百科-股指期貨交易規(guī)則

五、股指期貨規(guī)則介紹？

贏在投資股指期貨交易規(guī)則申請(qǐng)時(shí)間：賬戶申請(qǐng)系統(tǒng)自動(dòng)秒到發(fā)放。
每天下午3:00以前申請(qǐng)，資金10分鐘內(nèi)到賬戶；
下午3：00以后申請(qǐng)，資金第二天開(kāi)盤前到賬戶。
交易時(shí)間：上午：9:15~11:30 下午：1:00~3:15 ；
不過(guò)午、不過(guò)夜， 11:29所有持倉(cāng)強(qiáng)制平倉(cāng)， 15:13所有持倉(cāng)強(qiáng)制；
每天下午3:30開(kāi)始結(jié)算，資金當(dāng)天返還到贏在賬戶的可用余額。
交易特點(diǎn)：股指期貨采用T+0的交易方式，當(dāng)天買入，賣出，平倉(cāng)均可，無(wú)需等到第二個(gè)交易日，交易方向?yàn)殡p向交易，買入（買漲），賣出（買跌），這里要注意買入的持倉(cāng)要結(jié)束掉不是點(diǎn)賣出，而是平倉(cāng)；
同理，賣出的持倉(cāng)要結(jié)束不是買入，而是平倉(cāng)。
每秒最小波動(dòng)0.2個(gè)點(diǎn)，1個(gè)點(diǎn)合約乘數(shù)300。
交易成本：交易一手履約保證金最少1萬(wàn)，無(wú)管理費(fèi)，不交易不收費(fèi)。
每交易一手（開(kāi)倉(cāng)+平倉(cāng)）收取手續(xù)費(fèi)300每次每手（其中萬(wàn)分之0.25為交易所收取的費(fèi)用，萬(wàn)分之0.025為期貨公司收取的費(fèi)用，其于部分為贏在收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)），申報(bào)費(fèi)按國(guó)家規(guī)定，1元每次每手（注：撤單為2元每次每手）。
盈利全部歸申請(qǐng)人，虧損部分申請(qǐng)人只需承擔(dān)所交履約保證金部分，穿倉(cāng)無(wú)需承擔(dān)。
交易合約：僅限于中金所滬深300當(dāng)月和次月合約（IF開(kāi)頭的當(dāng)月和次月合約）。
其它不活躍合約禁止開(kāi)倉(cāng)。
申請(qǐng)與結(jié)算：一次申請(qǐng)生成一個(gè)訂單，中途不補(bǔ)虧，平倉(cāng)后可再次申請(qǐng)，前一單的履約保證金及盈虧不計(jì)入第二個(gè)訂單，15點(diǎn)30分后單獨(dú)結(jié)算。
風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)：每申請(qǐng)一手賬戶入金為20萬(wàn)+所繳納履約保證金；
交易一手，止損線為20.3萬(wàn)元；
交易兩手，止損值線20.6萬(wàn),；
以此類推。
所有合約到達(dá)漲停價(jià)和跌停價(jià)1%以強(qiáng)平反向持倉(cāng)；
所有系統(tǒng)強(qiáng)制平倉(cāng)按市價(jià)成交。
交易軟件：只限于使用平臺(tái)指定的鑫管家閃電王（無(wú)行情）、鑫管家博弈大師（有交易行情）交易軟件。

六、我國(guó)的股指期貨的交易制度詳細(xì)介紹