蝶式期權(quán)組合的基本原理與時間耗損效應(yīng)在這里，時至2021年11月03日來講蝶式期權(quán)組合的基本原理與時間耗損效應(yīng)，適用于大部分人的文章。

蝶式期權(quán)組合的基本原理與時間耗損效應(yīng) 怎么回事：

蝶式期權(quán)組合（ButterflySpread）策略是為振蕩市特別準備的，當市場變化趨勢不明顯時，股價漲了跌了都不好，原封不動反而能賺到最多。因此，投資者選擇該策略可以獲利。

基本原理

投資者買入一個較低行權(quán)價的認購期權(quán)和一個較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩個具有中間行權(quán)價的認購期權(quán)。如果股票價格在一定范圍內(nèi)變動，投資者運用該策略可以獲利。

?蝶式期權(quán)組合的時間耗損效應(yīng)

當出現(xiàn)獲利趨勢時，時間耗損對該期權(quán)組合是有利的。當出現(xiàn)損失趨勢時，時間耗損對該期權(quán)組合是不利的。

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