一、何為牛市套利，熊市套利及蝶式套利

碟式套利很少聽到牛市，是長線看漲的，自然遠月的更貴

二、期貨套利種類介紹牛市套利怎樣操作

賣出套利：賣出價高的合約，買入價低的合約 買進套利：買入價高的合約，賣出價低的合約 正向市場：遠月合約價格高于近月合約 反向市場：遠月合約價格低于近月合約

三、期貨套利種類介紹牛市套利怎樣操作

理論上買入近期合約、賣出遠期合約稱之為牛市套利；
賣出近期合約、買入遠期合約稱之為熊市套利。
分析價差如果是認(rèn)為將來會擴大或是縮小，那么要做的是買入套利或賣出套利。
而買入套利不等同于牛市套利也不等同于熊市套利，賣出套利亦然。
牛市套利和熊市套利的定義，是以分析未來的行情是牛市還是熊市為主決定的，并不是主要通過價差，因為牛市中近期合約的上漲速度會比遠期合約的上漲速度快，遠期合約的下跌速度會比近期合約快；
熊市中則相反。
實踐就不用說了，國內(nèi)還沒有推出套利的交易指令。

四、為什么不選擇牛市套利呢？

金融學(xué)中套利（arbitrage）的定義是利用相關(guān)資產(chǎn)定價的錯誤進行買賣，從而獲得無風(fēng)險收益；
這與牛熊市無關(guān)。
例如，如果兩種資產(chǎn)A和B在未來同一時刻能夠帶來的收益相同，但是現(xiàn)在A的價格高于B，那么套利者可以在現(xiàn)在賣空A而買空B，凈獲取一筆無風(fēng)險收益；
在未來的時點處把B帶來的收益給A的賣空對手，凈收益為0。
兩期總體來看獲得無風(fēng)險收益。
牛市中可能存在在某時買入某資產(chǎn)，過一段時間后該資產(chǎn)價格上漲，于是賣出該資產(chǎn)，獲取買賣價差的情況。
這種行為定義為投機（speculation）。
由于在買資產(chǎn)的時候并不能確定資產(chǎn)的價格一定會上漲，即投機可能成功也可能失敗，故投機是有風(fēng)險的。
這不符合套利定義中“無風(fēng)險收益”的要求，所以與套利不同。
您可能將投機與套利的概念相互混淆。

五、買進套利和牛市套利的區(qū)別

牛市套利是預(yù)期未來價格上漲，而一般近月合約的波動要大于遠月。
牛市套利就是買近賣遠的套利。
而買入套利指買入價格高的月份，賣出價格低相對的月份。
所以當(dāng)牛市套利時近月合約價格高于遠月，實際就是買入套利。

六、期貨買進套利和牛市套利一樣嗎？有什么區(qū)別

是的，兩者差不多，但是所指不同。
買進套利是從操作上定義的，而牛市套利是從情景上定義的，實際上牛市境況下買近賣遠，這時近的合約價格通常高于遠的合約，就是買進套利。

七、牛市套利能夠獲利的情況有？

正向市場就是期貨價高于當(dāng)時的現(xiàn)貨價或遠期合約價格高于近期合約價格。
牛市套利其實就是買入近期合約同時賣出遠期期貨合約，依靠基差縮小來獲利；
反向市場則相反操作即可。
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